Quant Radio: Can Disagreement Between Models Predict Market Alpha?
Quantopian · 20:55 · Watch on YouTube
이 영상은 머신러닝 모델의 예측이 단순한 추세 신호(가격-이동평균)와 일치하지 않는 곳에서 가장 유용하며, 단순한 상승/하락 신호로서가 아니라고 주장합니다. Quantpedia 연구에서 다룬 바와 같이, 매주 가장 큰 ML 대 추세 불일치에 베팅하면 20개 국가 주식시장에 걸쳐 동일 가중 벤치마크의 연간 수익률을 대략 두 배로 늘렸습니다. 더 많은 국가가 추가되면서 이 엣지가 사라졌으며...