Quant Radio: Scaled PCA for Factor Investing
Quantopian · 15:23 · Watch on YouTube
이 비디오는 스케일된 PCA를 설명합니다. 수백 개의 후보가 있을 때("펙터 주(factor zoo)") 평균-분산 포트폴리오에 포함될 요인을 선택하는 기계 학습 방식입니다. 각 요인은 주성분을 추출하기 전에 자신의 과거 샤프 비율로 가중치가 지정되며, 과적합을 방지하기 위해 릿지 또는 엘라스틱-넷 축소가 사용됩니다. 1974-2019년의 50개 주식 이상 현상 포트폴리오에서 이는 기존...